Description
Sévérité, modèles de fréquence, modèles de pertes, mesures de risque, value at risk, processus stochastiques, processus de Poisson, caractéristiques des modèles actuariels, création de nouvelles distributions univariées, distributions à queues lourdes, distributions mixtes, modifications de couverture.
Préalables
- Prérequis : STAT 2655 , ou permission de l'école.
Conditions et modalités
- Prérequis : STAT 2655 , ou permission de l'école.
- Cours magistraux trois heures par semaine, atelier tutoriel une heure par semaine.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Severity, frequency models, loss models, risk measures, value at risk, stochastic processes, Poisson process, characteristics of actuarial models, creating new univariate distributions, heavy-tailed distributions, mixed distributions, coverage modifications.
- Prerequisite(s): STAT 2655 , or permission from the school.
- Lectures three hours a week, tutorial one hour a week.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/