Descrição
Modelos de severidade e frequência, modelos de perda, medidas de risco, value at risk, processos estocásticos, processo de Poisson, características de modelos atuariais, criação de novas distribuições univariadas, distribuições com cauda pesada, distribuições mistas, modificações de cobertura.
Pré-requisitos
- Pré-requisito(s): STAT 2655 , ou permissão da escola.
Condições e modalidades
- Pré-requisito(s): STAT 2655 , ou permissão da escola.
- Aulas teóricas três horas por semana, tutorial uma hora por semana.
Texto de referência na sua língua de origem
Severity, frequency models, loss models, risk measures, value at risk, stochastic processes, Poisson process, characteristics of actuarial models, creating new univariate distributions, heavy-tailed distributions, mixed distributions, coverage modifications.
- Prerequisite(s): STAT 2655 , or permission from the school.
- Lectures three hours a week, tutorial one hour a week.
Fontes e referências
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/