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Descrição
Opções e Futuros Introdução às teorias e modelos de precificação dos vários tipos de títulos derivativos: contratos a termo, futuros, swaps, opções e exóticos. Inclui uma introdução ao cálculo estocástico, precificação por martingales e a aplicação da matemática à precificação de derivativos.
Texto de referência na sua língua de origem
Options and Futures Introduction to theories and pricing models of the various types of derivative securities: forwards, futures, swaps, options, and exotics. Includes an introduction to stochastic calculus, martingale pricing and the application of mathematics to derivatives pricing.
Fontes e referências
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html