Denne referansen beskriver den angitte katalogen. Kontakt institusjonen for å bekrefte gjeldende tilbud og betingelser som gjelder for din start.
Beskrivelse
Opsjoner og futures Introduksjon til teorier og prisingsmodeller for ulike typer derivater: forwards, futures, swaps, opsjoner og eksotiske instrumenter. Inkluderer en introduksjon til stokastisk kalkulus, martingalprising og anvendelse av matematikk i prisfastsettelse av derivater.
Referansetekst i originalspråket
Options and Futures Introduction to theories and pricing models of the various types of derivative securities: forwards, futures, swaps, options, and exotics. Includes an introduction to stochastic calculus, martingale pricing and the application of mathematics to derivatives pricing.
Kilder og referanser
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html