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Description
Options and Futures Introduction aux théories et aux modèles d’évaluation des différents types de produits dérivés : forwards, futures, swaps, options et exotiques. Comprend une introduction au calcul stochastique, au prix martingale et à l’application des mathématiques à l’évaluation des dérivés.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Options and Futures Introduction to theories and pricing models of the various types of derivative securities: forwards, futures, swaps, options, and exotics. Includes an introduction to stochastic calculus, martingale pricing and the application of mathematics to derivatives pricing.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html