Mô tả
Mô hình mức độ nghiêm trọng, mô hình tần suất, mô hình tổn thất, các thước đo rủi ro, value at risk, quá trình ngẫu nhiên, quá trình Poisson, các đặc trưng của mô hình thực toán bảo hiểm, tạo phân phối một biến mới, phân phối đuôi nặng, phân phối hỗn hợp, các điều chỉnh phạm vi bảo hiểm.
Tiền đề
- Điều kiện tiên quyết: STAT 2655 , hoặc được phép của khoa.
Điều kiện và thủ tục
- Điều kiện tiên quyết: STAT 2655 , hoặc được phép của khoa.
- Bài giảng ba giờ mỗi tuần, hướng dẫn một giờ mỗi tuần.
Văn bản tham chiếu bằng ngôn ngữ gốc
Severity, frequency models, loss models, risk measures, value at risk, stochastic processes, Poisson process, characteristics of actuarial models, creating new univariate distributions, heavy-tailed distributions, mixed distributions, coverage modifications.
- Prerequisite(s): STAT 2655 , or permission from the school.
- Lectures three hours a week, tutorial one hour a week.
Nguồn và tham khảo
Ngày và nguồn được giữ lại để giúp bạn kiểm tra thông tin. Các bản dịch được cung cấp để dễ đọc; nguồn chính thức là tham chiếu cho các điều kiện và yêu cầu.
Nguồn tham khảo : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/