คำอธิบาย
แบบจำลองความรุนแรงและความถี่, แบบจำลองความสูญเสีย, มาตรการความเสี่ยง, value at risk, กระบวนการเชิงสถิต, กระบวนการปัวซอง, ลักษณะของแบบจำลองประกันภัยคณิตศาสตร์, การสร้างการแจกแจงเชิงเอกพจน์รูปแบบใหม่, การแจกแจงหางหนัก, การแจกแจงผสม, การปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง.
รายวิชาก่อนหน้า
- เงื่อนไขเบื้องต้น: STAT 2655 , หรือได้รับอนุญาตจากคณะ.
เงื่อนไขและข้อกำหนด
- เงื่อนไขเบื้องต้น: STAT 2655 , หรือได้รับอนุญาตจากคณะ.
- บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบบฝึกหัด 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์.
ข้อความอ้างอิงในภาษาต้นฉบับ
Severity, frequency models, loss models, risk measures, value at risk, stochastic processes, Poisson process, characteristics of actuarial models, creating new univariate distributions, heavy-tailed distributions, mixed distributions, coverage modifications.
- Prerequisite(s): STAT 2655 , or permission from the school.
- Lectures three hours a week, tutorial one hour a week.
แหล่งที่มาและอ้างอิง
วันที่และแหล่งที่มาถูกเก็บไว้เพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล การแปลเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน แหล่งทางการเป็นที่อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
แหล่งอ้างอิง : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/