คำอธิบาย
การถดถอยอนุกรมเวลา. แบบจำลองอนุกรมเวลาไม่คงที่และคงที่. แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีฤดูกาลและมีฤดูกาล. แบบ ARIMA (Box-Jenkins). วิธีการเรียบ. การประมาณพารามิเตอร์, การระบุแบบจำลอง, การตรวจสอบวินิจฉัย. เทคนิคการพยากรณ์. จะใช้แพ็กเกจซอฟต์แวร์สถิติ.
รายวิชาก่อนหน้า
- เงื่อนไขเบื้องต้น: STAT 3553 หรือ STAT 3503 , หรือได้รับอนุญาตจากคณะ.
เงื่อนไขและข้อกำหนด
- ตัดสิทธิ์การรับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับ ตัดสิทธิ์การรับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับ ECON 4713 .
- เงื่อนไขเบื้องต้น: STAT 3553 หรือ STAT 3503 , หรือได้รับอนุญาตจากคณะ.
- บรรยายสามชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อความอ้างอิงในภาษาต้นฉบับ
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
แหล่งที่มาและอ้างอิง
วันที่และแหล่งที่มาถูกเก็บไว้เพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล การแปลเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน แหล่งทางการเป็นที่อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
แหล่งอ้างอิง : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/