Описание
Введение в основные понятия и инструменты эконометрики временных рядов. Темы включают стационарные и нестационарные временные ряды, идентификацию, оценивание и прогнозирование, тестирование на единичный корень, анализ коинтеграции, модели корректировки ошибок и модели ARCH, а также соответствующие экономические приложения.
Предварительные требования
- Предварительные требования: ECON 4706 с оценкой C- или выше, или STAT 3503 с оценкой C- или выше.
Условия и порядок
- Исключает начисление дополнительного кредита за STAT 4603.
- Предварительные требования: ECON 4706 с оценкой C- или выше, или STAT 3503 с оценкой C- или выше.
- Лекции три часа в неделю.
Текст источника на языке оригинала
An introduction to the basic concepts and tools of time-series econometrics. Topics include stationary and non-stationary time series, identification, estimation and forecasting, unit root testing, cointegration analysis, error-correction models and ARCH models, together with relevant economic applications.
- Prerequisite(s): ECON 4706 with a grade of C- or higher, or STAT 3503 with a grade of C- or higher.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 4603 .
- Lectures three hours a week.
Источники и ссылки
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/ECON/