Descripción
Introducción a los conceptos y herramientas básicas de la econometría de series temporales. Los temas incluyen series temporales estacionarias y no estacionarias, identificación, estimación y pronóstico, pruebas de raíz unitaria, análisis de cointegración, modelos de corrección de errores y modelos ARCH, junto con aplicaciones económicas relevantes.
Prerrequisitos
- Requisito(s): ECON 4706 con calificación de C- o superior, o STAT 3503 con calificación de C- o superior.
Condiciones y modalidades
- Impide crédito adicional por STAT 4603.
- Requisito(s): ECON 4706 con calificación de C- o superior, o STAT 3503 con calificación de C- o superior.
- Clases magistrales tres horas a la semana.
Texto de referencia en su idioma de origen
An introduction to the basic concepts and tools of time-series econometrics. Topics include stationary and non-stationary time series, identification, estimation and forecasting, unit root testing, cointegration analysis, error-correction models and ARCH models, together with relevant economic applications.
- Prerequisite(s): ECON 4706 with a grade of C- or higher, or STAT 3503 with a grade of C- or higher.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 4603 .
- Lectures three hours a week.
Fuentes y referencias
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/ECON/