Данная справка описывает указанный каталог. Обратитесь в учреждение, чтобы подтвердить актуальное предложение и условия, применимые к вашему началу обучения.
Описание
Математическая статистика II Многомерные, маргинальные и условные распределения, независимость, математическое ожидание, ковариация, условное математическое ожидание. Функции случайных величин, методы преобразований, статистики порядка. Частные и предельные распределения. Доказательство центральной предельной теоремы. Точечная оценка: эффективность, сходимость, закон больших чисел, достаточность, теорема Рао–Блэквелла, MVUE. Интервальная оценка. Проверка гипотез: теория Неймана–Пирсона, критерий отношения правдоподобия, байесовский вывод. Лекции, 3 часа в неделю; лаборатория/семинар, 1 час в неделю. Предпосылки: STAT (MATH) 2P03 и STAT (MATH) 2P82 или разрешение преподавателя. Примечание: этот курс может проводиться в нескольких режимах обучения. Метод проведения будет указан в академическом расписании за соответствующий семестр. Этот курс одобрен Society of Actuaries как VEE‑кредит по математической статистике. Завершение этого курса заменит ранее присвоенную оценку и полученные кредиты в MATH 3P85.
Предварительные требования
- Предпосылки: STAT (MATH) 2P03 и STAT (MATH) 2P82 или разрешение преподавателя.
Условия и порядок
- Предпосылки: STAT (MATH) 2P03 и STAT (MATH) 2P82 или разрешение преподавателя.
- Примечание: этот курс может проводиться в нескольких режимах обучения. Метод проведения будет указан в академическом расписании за соответствующий семестр. Этот курс одобрен Society of Actuaries как VEE‑кредит по математической статистике. Завершение этого курса заменит ранее присвоенную оценку и полученные кредиты в MATH 3P85.
Текст источника на языке оригинала
Mathematical Statistics II Multivariate, marginal and conditional distributions, independence, expectation, covariance, conditional expectation. Functions of random variables, transformation techniques, order statistics. Special and limiting distributions. Proof of central limit theorem. Point estimation: efficiency, consistency, law of large numbers, sufficiency, Rao-Blackwell theorem MVUE. Interval estimation. Hypothesis testing: Neyman-Pearson theory, likelihood ratio test, Bayesian inference. Lectures, 3 hours per week; lab/tutorial, 1 hour per week. Prerequisite(s): STAT (MATH) 2P03 and STAT (MATH) 2P82 or permission of the instructor. Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term. This course has been approved by the Society of Actuaries as a VEE credit in Mathematical Statistics. Completion of this course will replace previously assigned grade and credit obtained in MATH 3P85.
- Prerequisite(s): STAT (MATH) 2P03 and STAT (MATH) 2P82 or permission of the instructor.
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term. This course has been approved by the Society of Actuaries as a VEE credit in Mathematical Statistics. Completion of this course will replace previously assigned grade and credit obtained in MATH 3P85.
Источники и ссылки
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html