Beskrivelse
Analyse av begreper og verktøy som brukes i tidsserieøkonometrikk med særlig fokus på empirisk anvendbarhet. Emner kan inkludere kointegrasjonsanalyse, feilkorreksjonsmodeller, VAR-modeller, volatilitetanalyse og ikke-lineære tidsseriemodeller, sammen med relevante økonomiske anvendelser.
Forkunnskaper
- Forkunnskapskrav: ECON 5027 (eller tilsvarende), eller tillatelse fra instituttet.
Vilkår og bestemmelser
- Forkunnskapskrav: ECON 5027 (eller tilsvarende), eller tillatelse fra instituttet.
Referansetekst i originalspråket
Analysis of the concepts and tools used in time-series econometrics with particular focus on empirical applicability. Topics may include cointegration analysis, error-correction models, VAR models, volatility analysis, and non-linear time-series models, together with relevant economic applications.
- Prerequisite(s): ECON 5027 (or equivalent), or permission of the Department.
Kilder og referanser
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/ECON/