Beskrivelse
Alvorlighets- og frekvensmodeller, tapsmodeller, risikomål, value at risk, stokastiske prosesser, Poisson-prosess, egenskaper ved aktuariske modeller, å lage nye univariate fordelinger, tunghalede fordelinger, blandede fordelinger, endringer i dekning.
Forkunnskaper
- Forkunnskapskrav: STAT 2655, eller tillatelse fra School.
Vilkår og bestemmelser
- Forkunnskapskrav: STAT 2655, eller tillatelse fra School.
- Forelesninger tre timer i uken, veiledning én time i uken.
Referansetekst i originalspråket
Severity, frequency models, loss models, risk measures, value at risk, stochastic processes, Poisson process, characteristics of actuarial models, creating new univariate distributions, heavy-tailed distributions, mixed distributions, coverage modifications.
- Prerequisite(s): STAT 2655 , or permission from the school.
- Lectures three hours a week, tutorial one hour a week.
Kilder og referanser
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/