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説明
Risk Management モダンなリスク管理と、ボラティリティおよび相関のモデリングに関連する手法の入門。特にコピュラモデルを用いた単変量および多変量のリスク手法を各種資産およびポートフォリオに対して強調する。
原語による参照テキスト
Risk Management Introduction to modern risk management and associated techniques for volatility and correlation modeling with an emphasis on univariate and multivariate risk methods using copulas models for various assets and portfolios.
出典と参照
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出典の参照 : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html