Description
Théorie de la décision statistique ; fonctions de vraisemblance ; suffisance ; théorème de factorisation ; familles exponentielles ; estimateurs UMVU ; information de Fisher ; borne inférieure de Cramér-Rao ; maximum de vraisemblance, estimation par moments ; estimation ponctuelle invariante et robuste ; propriétés asymptotiques ; estimation ponctuelle bayésienne.
Conditions et modalités
- Offert aussi au niveau du premier cycle, avec des exigences différentes, sous le code STAT 4500, pour lequel un crédit supplémentaire est exclu.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Statistical decision theory; likelihood functions; sufficiency; factorization theorem; exponential families; UMVU estimators; Fisher's information; Cramer-Rao lower bound; maximum likelihood, moment estimation; invariant and robust point estimation; asymptotic properties; Bayesian point estimation.
- Also offered at the undergraduate level, with different requirements, as STAT 4500 , for which additional credit is precluded.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/