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Description
Statistiques mathématiques II Distributions multivariées, marginales et conditionnelles, indépendance, espérance, covariance, espérance conditionnelle. Fonctions de variables aléatoires, techniques de transformation, statistiques d'ordre. Distributions spéciales et limites. Preuve du théorème central limite. Estimation ponctuelle : efficacité, consistance, loi des grands nombres, suffisance, théorème de Rao-Blackwell MVUE. Estimation par intervalle. Tests d'hypothèses : théorie de Neyman-Pearson, test du ratio de vraisemblance, inférence bayésienne. Cours magistraux, 3 heures par semaine ; laboratoire/tutoriel, 1 heure par semaine. Prérequis : STAT (MATH) 2P03 et STAT (MATH) 2P82 ou permission de l'enseignant. Remarque : ce cours peut être offert selon plusieurs modes d'enseignement. Le mode d'enseignement sera indiqué à l'horaire académique, pour la période concernée. Ce cours a été approuvé par la Society of Actuaries en tant que crédit VEE en statistiques mathématiques. L'obtention de ce cours remplacera la note et les crédits préalablement attribués dans MATH 3P85.
Préalables
- Prérequis : STAT (MATH) 2P03 et STAT (MATH) 2P82 ou permission de l'enseignant.
Conditions et modalités
- Prérequis : STAT (MATH) 2P03 et STAT (MATH) 2P82 ou permission de l'enseignant.
- Remarque : ce cours peut être offert selon plusieurs modes d'enseignement. Le mode d'enseignement sera indiqué à l'horaire académique, pour la période concernée. Ce cours a été approuvé par la Society of Actuaries en tant que crédit VEE en statistiques mathématiques. L'obtention de ce cours remplacera la note et les crédits préalablement attribués dans MATH 3P85.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Mathematical Statistics II Multivariate, marginal and conditional distributions, independence, expectation, covariance, conditional expectation. Functions of random variables, transformation techniques, order statistics. Special and limiting distributions. Proof of central limit theorem. Point estimation: efficiency, consistency, law of large numbers, sufficiency, Rao-Blackwell theorem MVUE. Interval estimation. Hypothesis testing: Neyman-Pearson theory, likelihood ratio test, Bayesian inference. Lectures, 3 hours per week; lab/tutorial, 1 hour per week. Prerequisite(s): STAT (MATH) 2P03 and STAT (MATH) 2P82 or permission of the instructor. Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term. This course has been approved by the Society of Actuaries as a VEE credit in Mathematical Statistics. Completion of this course will replace previously assigned grade and credit obtained in MATH 3P85.
- Prerequisite(s): STAT (MATH) 2P03 and STAT (MATH) 2P82 or permission of the instructor.
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term. This course has been approved by the Society of Actuaries as a VEE credit in Mathematical Statistics. Completion of this course will replace previously assigned grade and credit obtained in MATH 3P85.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html