Esta referencia describe el catálogo indicado. Consulte con la institución para confirmar la oferta actual y las condiciones aplicables a su ingreso.
Descripción
Econometría Financiera Métodos estadísticos y matemáticos comúnmente usados en el análisis empírico de los mercados financieros. Énfasis en modelado univariante y multivariante y pronóstico para mercados de acciones públicas, deuda y derivados, así como en la gestión cuantitativa de riesgos financieros. Clases magistrales, laboratorio, 4 horas. Restricción: abierto a las especializaciones ECON (simple o combinada), ECAN, BBE, INPE y a menores en ECON hasta la fecha especificada en la guía de inscripción. Requisito(s): ECON 2P21 o 2P23 ; uno de ECON 2P90 (mínimo 65 por ciento), 2P91 (mínimo 65 por ciento), MATH/STAT 2P81 y 2P82; uno de ECON 1P94 (mínimo 75 por ciento), MATH 1P01 , 1P05, 1P97 o permiso del instructor. Nota: este curso puede ofrecerse en múltiples modalidades de impartición. La modalidad de impartición se indicará en el horario académico, en el periodo correspondiente.
Prerrequisitos
- Requisito(s): ECON 2P21 o 2P23 ; uno de ECON 2P90 (mínimo 65 por ciento), 2P91 (mínimo 65 por ciento), MATH/STAT 2P81 y 2P82; uno de ECON 1P94 (mínimo 75 por ciento), MATH 1P01 , 1P05, 1P97 o permiso del instructor.
Condiciones y modalidades
- Restricción: abierto a estudiantes con especialización en ECON (individual o combinada), ECAN, BBE, INPE y a menores en ECON hasta la fecha especificada en la Guía de inscripción.
- Requisito(s): ECON 2P21 o 2P23 ; uno de ECON 2P90 (mínimo 65 por ciento), 2P91 (mínimo 65 por ciento), MATH/STAT 2P81 y 2P82; uno de ECON 1P94 (mínimo 75 por ciento), MATH 1P01 , 1P05, 1P97 o permiso del instructor.
- Nota: este curso puede ofrecerse en múltiples modos de impartición. El método de impartición aparecerá en el calendario académico, en el período aplicable.
Texto de referencia en su idioma de origen
Financial Econometrics Statistical and mathematical methods commonly used in the empirical analysis of financial markets. Emphasis on univariate and multivariate modelling and forecasting for public equities, debt, and derivatives markets, as well as the quantitative management of financial risks. Lectures, lab, 4 hours. Restriction: open to ECON (single or combined), ECAN, BBE, INPE majors and ECON minors until date specified in Registration guide. Prerequisite(s): ECON 2P21 or 2P23 ; one of ECON 2P90 (minimum 65 percent), 2P91 (minimum 65 percent), MATH/STAT 2P81 and 2P82; one of ECON 1P94 (minimum 75 percent), MATH 1P01 , 1P05, 1P97 or permission of the instructor. Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
- Prerequisite(s): ECON 2P21 or 2P23 ; one of ECON 2P90 (minimum 65 percent), 2P91 (minimum 65 percent), MATH/STAT 2P81 and 2P82; one of ECON 1P94 (minimum 75 percent), MATH 1P01 , 1P05, 1P97 or permission of the instructor.
- Restriction: open to ECON (single or combined), ECAN, BBE, INPE majors and ECON minors until date specified in Registration guide.
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
Fuentes y referencias
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/econ.html